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高等级配置价值快速削弱,资产端和负债端倒挂加剧。收益率的快速下行带来的是信用利差的进一步压缩,目前信用利差分位数水平已经处于09年以来历史20%的分位数以内,3、5年期品种信用利差分位数水平则更低。如果以理财收益率和3年AA+收益率之差来衡量资产端和负债端的利差,可以发现最近资产负债倒挂程度明显拉大,目前倒挂程度已经为60bp。

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